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AF95894

Ingeniería financiera Financial Engineering

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Materia No Vigente

CIP: 520801 Finanzas

CL-L-U-CA: 3-0-8-3

Disciplina asociada:

Administración Financiera

Escuela:

Por definir

Departamento Académico:

Por definir

Programas académicos:

Requisitos:

(Haber Aprobado FZ95881)

Equivalencia:

FZ93027 ; AF00894

Intención del curso en el contexto general del plan de estudios:

Tema I Contratos adelantados y futuros Capacitar al estudiante en la evaluación de futuros así como en su uso en la administración de riesgos. Tema II Opciones Capacitar al estudiante en la evaluación de todo tipo de opciones, el análisis de sus parámetros y su uso en la administración del riesgo. Tema III Swaps Introducir al estudiante al análisis de los swaps más comunes, su funcionamiento y utilidad en la cobertura.

Objetivo general de la Unidad de Formación:

Estudiar el uso de los forwards en la administración del riesgo y su clasificación. El uso de futuros en la administración del riesgo y su clasificación. La valuación de opciones por diferentes modelos, su clasificación y uso en la administración del riesgo. La definición de swaps y uso en la administración del riesgo. Administración del riesgo de tasa; precio y paridad.

Técnica didáctica sugerida:

No especificado

Bibliografía sugerida:

LIBROS DE TEXTO:
* Martínez Abascal, Eduardo., Futuros y opciones en la gestión de carteras / Eduardo Martínez Abascal ; prólogo de Rafael Termes., Madrid : McGraw-Hill Interamericana, 1999., 8448101006

Perfil del Profesor:

(520801)Doctorado en Finanzas ; (520801)Maestría en Finanzas ; (520301)Maestría en Contabilidad
CIP: 520801, 520301

Experiencia recomendada:

En mercados financieros internacionales.

Idioma en que se imparte la materia:

Español

CIP: 520801 Finance, General.

CL-L-U-CA: 3-0-8-3

Discipline:

Financial Management

School:

Undefined

Academic Department:

Undefined

Programs:

Prerequisites:

( FZ95881)

Equivalences:

FZ93027 ; AF00894

Course intention within the general study plan context:

Course objective:

Classification and use of forwards in risk management. Classification and use of futures in risk management. Classification and use of different models for evaluating the options in risk management. Definition of swaps, using swaps in risk management. Management of exchange rate risk, price and parity.

Teaching and learning tecniques:

Not Specified

Suggested Bibliography:

TEXT BOOKS:
* Martínez Abascal, Eduardo., Futuros y opciones en la gestión de carteras / Eduardo Martínez Abascal ; prólogo de Rafael Termes., Madrid : McGraw-Hill Interamericana, 1999., 8448101006

Academic credentials required to teach the course:

(520801)Doctoral Degree in Finances and (520801)Master Degree in Finances and (520301)Master Degree in Accountancy
CIP: 520801, 520301

Language of Instruction:

Spanish

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