GF5008
Teoría de inversiones Investment Theory
CIP: 520801  Finanzas   CL-L-U-CA-UDC:  3-0-12-3-3.5       

Disciplina asociada:  

Graduados en Ciencias Financieras

Escuela:  

Por definir

Departamento Académico:   

Por definir

Programas académicos:   

Requisitos:  

(Haber Aprobado GF5004)

Equivalencia:  

FZ5024

Intención del curso en el contexto general del plan de estudios:  

Objetivo general de la Unidad de Formación:  
El objetivo del curso, es que el alumno comprenda la manera de conformar una cartera óptima, y como se determina su rendimiento a través de la función de utilidad esperada. Además comprenderá la manera en la que el riesgo afecta al rendimiento esperado sobre un inversión., para los diferentes agentes económicos. Se revisará el significado del factor de riesgo sistemático para una acción. Se analizará la teoría de portafolios eficientes con base en una cartera de mínima variación y en el análisis de Markowitz. Además el alumno comprenderá los métodos de valuación de bonos. Con esta base el alumno será capaz de diseñar carteras que cumplan con un determinado perfil, a partir de acciones y valores gubernamentales.

Técnica didáctica sugerida:  
No especificado

Bibliografía sugerida:  
LIBROS DE TEXTO:
* Copeland, Thomas E., Student solutions manual for Financial theory and corporate policy third edition / Thomas E. Copeland, Fred J. Weston., Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1988., ING,  201106493
* Ingersol, J., Theory of finacial decision making, Rowman & Littlefield, 

Perfil del Profesor:  
(520801)Doctorado en Finanzas ; (450601)Doctorado en Economía ; (520201)Doctorado en Administración/Dirección de Negocios
CIP: 520801, 450601, 520201

Idioma en que se imparte la materia:  


Español
CIP: 520801  Finance, General.   CL-L-U-CA-UDC:  3-0-12-3-3.5       

Discipline:  

Graduate Financial Science Programs

School:   

Undefined

Academic Department:   

Undefined

Programs:   

Prerequisites:  

( GF5004)

Equivalences:  

FZ5024

Course intention within the general study plan context:  

Course objective:  
The main objective of this course is to understand the way in which an optimal portfolio is conformed and how its profit is determined using expected utility function. The course includes the way in which risk affects expected profit on one investment for different agents in economy. It also reviews the meaning of systematic risk factor for shares and the efficient portfolio theory using portfolios with minimum variance and Markowitz analysis. Student will understand bond valuation methods and he will design portfolios with a predetermined profit using shares and government stocks.

Teaching and learning tecniques:  
Not Specified

Suggested Bibliography:  
TEXT BOOKS:
* Copeland, Thomas E., Student solutions manual for Financial theory and corporate policy third edition / Thomas E. Copeland, Fred J. Weston., Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1988., ING,  201106493
* Ingersol, J., Theory of finacial decision making, Rowman & Littlefield, 

Academic credentials required to teach the course:  
(520801)Doctoral Degree in Finances and (450601)Doctoral Degree in Economy and (520201)Doctoral Degree in Business Administration/Management
CIP: 520801, 450601, 520201

Language of Instruction:  


Spanish
D.R.© ITESM, Eugenio Garza Sada 2501, Col. Tecnológico, Monterrey, N.L. México. 2025.
Vicerrectoría Académica